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再長的路
一步步也能走完
再短的路
不邁開雙腳也無法到達
透過期貨和現貨之間存在的價差進行套利，屬於風險度較低的套利。
一旦基差（現貨和期貨價格差異）與持有成本偏離較大，就出現了期現套利的機會。其中，期貨價格要高出現貨價格，並且超過用於合約交割的各項成本。
假設一個幣種現貨價格為0.02BTC，期貨比現貨價格高，是0.03BTC，那我們可以買入1份現貨，同時做空1份期貨，總共投入0.05BTC。等到某一天期貨和現貨都漲價了，並且價格都是0.04BTC。那麼0.02BTC買入的現貨賺了0.02BTC，0.03BTC做空的期貨，虧了0.01BTC，忽略手續費的話，收益是0.02BTC-0.01BTC=0.01BTC ，與投入0.05BTC相比，獲利20%，當然也要考慮爆倉風險，所以可考慮選擇有投資組合全品全倉保證金風控系統的合約交易所，不易爆倉。
如果期貨價格比現貨低，按照理論，做多期貨，再融幣做空現貨，但一般這種概率比較小！
跨期套利
在同一期貨交易所，利用同一產品不同交割期的期貨合約之間的價差變化，同時買入和賣出同一產品不同期貨合約以套利，案例如下：
當週合約和季度合約一樣，價格會隨著現貨波動。如果當週合約價格和季度合約的基差超過歷史均值，比如上圖，次周合約和季度合約基差在2019-01-03達到10.7，遠遠超過均值，可以在這時做多季度合約，做空周合約，當基差返回到均值範圍後，反向平掉2個合約倉位實現盈利。
市場行情分析
星期三
大餅3月4日上午10點開始調整，最低觸及3672美元后回升至3700美元一線震盪，昨晚8點開始拉昇，會返回3800一線震盪。整個過程大概用了2天的時間，從兩小時級別K線去看，是一個很標準的U形。
主力想做的事情明顯沒有幣價不變那麼簡單。迅速的下殺但不破位，心態較差、倉位較重的散戶很容易交出籌碼，其實浮虧3個點遠比浮虧30個點要焦急地多。
從放大的成交量上來看，這波下殺確實有大量散戶交了籌碼。
待下殺散戶交出籌碼後，由於下方3700支撐確實強大，主力再砸會受到更多的抵抗，從選擇上來看繼續往下也是阻力較大的方向。
於是主力迅速反手再做多，拉到3800美元，看散戶的跟風情況，如果有資金跟進，可以繼續拉一拉，如果沒有，橫盤還是更好的選擇，這也解釋了為什麼過山車行情後，幣價還是在這個位置。
這樣分析下來，主力的狀態基本能被摸清楚，透過寬幅的震盪洗出籌碼。
EOS：過去的很長一段時間，EOS一直是最強的那個幣種，昨天晚上的大漲也是它走的最兇，從3.25美元漲到3.7美元，區間漲幅達到10.8%，如果把視角拉的長一點，柚子在年內一直不破2.5美元的大底部，就有些堅韌的味道，所以現在每次大漲它都最強勢，也不是沒有道理。柚子上方壓力位3.85美元，突破可以主動加一些。
