2020年10月27日
期權市場播報
附言：主流幣昨晚經歷了一次明顯波動，比特幣經過3%下跌後，繼續衝擊新高，現貨期貨期權的成交量都出現大幅反彈，但是IV變化不大。以太坊的反彈要弱很多，成交量雖然反彈明顯，但價格維持在八月初的水平。
【綜合成交資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d50%
30d34%
90d 47%
1Y78%
【期權成交量】
期權持倉量18億美元，期權成交量1.77億美元。持倉維持高位，月底交割即將到來，持倉量本月有希望衝擊新高。
【IV】
各標準化期限隱含波動率：
今日：1m 49%, 3m 59%, 6m 64%
10/26：1m 49%, 3m 59%, 6m 64%
近期高點：1m 60%, 3m 70%, 6m 74%
期權各期限IV平穩。目前價格不斷衝擊新高未果，比特幣各期限IV越來越低。
【Skew】
期權中遠期的偏度skew維持偏移13%附近，短期恢復到8.4%。
【Option Flows】
從Option Flows資料看，各方向比較均衡。
【期權持倉分佈】
本月度名義持倉6.17萬幣，年底名義持倉4萬幣，交易集中在當月期權。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d63%
30d47%
90d83%
1Y102%
以太坊今日期權持倉量4.32億美元，成交量3800萬美元。以太坊持倉量平穩，月底到期前加倉不多。
【IV】
各標準化期限IV：
今日：1m 57%，3m 65%，6m 67%
10/26：1m 57%，3m 65%，6m 67%
以太坊各期限IV相對穩定。價格雖然震盪下跌，但IV沒有反彈的意思，以太坊IV繼續逼近歷史低位。
【Option Flows】
今天Put Sells佔比很大，成交5871ETH，佔總成交量的32%。Call Sells成交5335ETH，佔總成交量的29%，賣方開始強勢。
【期權持倉分佈】
以太坊年底持倉49.71萬ETH，當月期權持倉19.66萬ETH，以太坊年底集中度很高，明年三月持倉都要高於當月。
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Jeff Liang
CEO of Greeks.Live
2020年10月27日19:00
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