一、摘要
俗話說分久必合合久必分，在期貨市場也有這種現象，沒有隻漲不跌的品種也沒有隻跌不漲的品種。但是什麼時候分什麼時候合，這就要看乖離率了。本篇我們將使用乖離率構建一個簡單的策略。
二、乖離率簡介
乖離率bias是由移動平均線衍生出來的一種技術指標，它主要是以百分比的形式，衡量價格在波動中與移動平均線的偏離程度。如果說均線是交易者的平均成本，那麼乖離率就是交易者的平均回報率。
三、乖離率的原理
乖離率的理論基礎是對交易者的心裡分析，當價格大於市場平均成本太多時，表示多頭交易者獲利越豐厚，容易萌生賺錢就走的念頭，進而會造成價格下跌。當價格小於市場平均成本太多時，表示空頭交易者獲利豐厚，容易萌生賺錢就走的念頭，進而會造成價格上漲。
當價格向上偏離均線時，乖離率過大，未來價格有很大機率會下跌。
當價格向下偏離均線時，乖離率過小，未來價格有很大機率會上漲。
雖然移動平均線是由價格計算而來，但從外在形式上價格一定會向移動平均線靠攏，或者說價格總是圍繞著移動平均線上下波動。如果價格偏離均線太遠，不管價格是在均線之上還是之下，最後都可能趨向於均線，而乖離率正是表示價格偏離均線的百分比值。
四、乖離率計算公式
乖離率=[(當日收盤價-n日平均價)/n日平均價]*100%
其中，n是移動均線引數，由於n的週期不同，乖離率的計算結果也不同。一般情況下n的取值是：6、12、24、36等等。在實際使用中，也可以根據不同的品種動態調整。但引數的選擇十分重要，如果引數過小，乖離率就會過於敏感，如果引數過大，乖離率就會過於遲鈍。乖離率的計算結果有正負之分，正的乖離率越大，代表多頭獲利越大，價格回撥的概率越大。負的乖離率越大，代表空頭獲利越大，價格反彈的概率越大。
五、策略邏輯
由於乖離率是另一種均線的表現形式，那麼我們也可以根據雙均線策略改編一個雙乖離率策略。透過短期乖離率與長期乖離率的位置關係，判斷當前的市場狀態。如果長期乖離率大於短期乖離率實際代表著短期均線金叉長期均線，反之亦然。
多頭開倉：如果當前無持倉，並且長期乖離率大於短期乖離率
空頭開倉：如果當前無持倉，並且長期乖離率小於短期乖離率
多頭平倉：如果當前持多單，並且長期乖離率小於短期乖離率
空頭平倉：如果當前持空單，並且長期乖離率大於短期乖離率
六、策略編寫
第1步：編寫策略框架
發明者量化(fmz.com)採用輪訓模式，首先需要定義一個main函式和一個ontick函式，main函式是策略的入口函式，程式會從main函式開始逐行執行程式碼。在main函式中，寫入while迴圈，重複執行ontick函式，所有的策略核心程式碼都寫在ontick函式中。
第2步：定義虛擬持倉
虛擬持倉的好處是編寫簡單，快速迭代策略更新，一般用於回測環境中，假設每一筆訂單都完全成交，但在實際交易中常用的還是真實持倉。由於虛擬持倉是記錄開平倉後的狀態，所以需要定義成全域性變數。
第3步：獲取k線
使用發明者量化的setcontracttype，傳入“rb000"就可以訂閱螺紋鋼指數合約，但在回測和實盤中，是以螺紋鋼指數為資料，使用具體的主力合約下單。接著使用getrecords函式就可以獲取螺紋鋼指數的k線資料了。由於在計算乖離率時需要一定週期，所以為了避免程式出錯，在沒有足夠k線的時候，使用if語句過濾。
第4步：計算乖離率
根據乖離率計算公式，首先獲取收盤價，在這個策略中我們使用的是上一根k線收盤價，也就是當前k線訊號成立，下根k線發單。接著使用發明者量化內建的talib庫計算均線，比如均線就是：ta.ma。該函式接收2個引數，即：k線陣列和均線週期。
第5步：下單交易
由於我們在while迴圈外部定義了一個全域性變數mp，用於接收當前的持倉狀態，所以在使用這個變數的時候，需要先用global引入這個全域性變數。另外還需要獲取當前的最新價格用於開平倉。最後就是使用if語句，根據之前的策略邏輯下單交易了。
在下單交易之前，需要先使用setdirection函式設定交易方向和型別：多開buy、空開sell、多平closebuy、空平closesell。然後使用buy和sell函式下單交易。最後重置下單後的持倉狀態。
七、完整策略
完整策略已經發布到發明者量化官網：
https://www.fmz.com/strategy/215129
八、策略回測
回測配置
績效報告
資金曲線
九、總結
乖離率是一種簡單有效的交易工具，能為交易者提供有效的參考，在實際使用中可以配合macd、布林帶指標靈活應用，才能真正體現它的價值。
