短期內黃金走勢或將成為數字貨幣預判指標

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上期回顧ETH 仍處於領漲狀態,但 BTC 受到黃金持續創新高和美元疲弱等原因的影響也開始逐漸發力。並且也如各量化基金主動降低槓桿比率判斷一樣,近期市場波動情況較大。指數要點

根據標準共識市場綜合指數反映,最新指數為 1,537.2,較上週上漲 2.24%,受 DeFi 熱潮帶動,ETH 仍處於領漲市場狀態,但其他主流幣種出現不同程度回撥。但當 DeFi 市場盈利資金迴流之後,將推漲主流幣種。

根據標準共識市場情緒指數反映,最新指數為 2.52 市場情緒狂熱。市場呈現普漲行情,投資者情緒持續狂熱,成交量方面呈現階梯形上漲狀態,資金進場逐漸積極。

根據標準共識 BTC 挖礦收益指數顯示最近 24 小時,每 T 算力收益為 $1.0,較前期有所增長,處於三個月較高位置,正逐步推動市場投資者的挖礦情緒。

量化大賽戰報(8/7~8/13)

短期內由於市場波動較大,各量化基金產品在收益方面產生一定回撤,從而影響到分數繼續上升。目前兩組最高分都在接近 70 分,市場仍有較強的賺錢效應。

各量化基金評分短期有所回撤,但市場賺錢效應仍具有持續性。

透過收益率分佈圖比較發現,近 7 日兩組大幅收益情況明顯下降,最高收益情況不足 10%,且佔總體比例不足 25%。同時兩組虧損量化產品要較高於盈利,由於行情波動一定程度上增加了賺錢難度,近期各量化基金都處於調整策略過程中。

策略是需要根據行情變化而調整,各量化基金產品再不斷的根據市場變化來調整策略。

根據最大回撤資料顯示,個別量化受槓桿影響加之行情波動幅度較大,整體處於爆倉邊緣。

市場操作難度進一步加大,個人投資者需要注意槓桿風險。

根據槓桿比率比率顯示,標準共識量化基金整體槓桿比率開始降低。表明目前市場整體波動風險較高,量化基金透過降低槓桿比率來回避波動風險,降低迴撤空間。

各量化基金產品槓桿比率持續縮小,表明量化基金對未來方向開始逐漸產生懷疑,市場波動較大,各量化基金開始迴避風險。

根據基金開倉情況,各量化基金產品開倉方向開始出現分歧,對未來市場走勢判斷上出現異化。

市場走勢

BTC、ETH 的走勢回顧及分析

根據 CoinMarketCap 資料,BTC 近 7 日日均換手率為 10.88%,較三個月內日均換手率下降了 1.93%,較上週日均換手率下降 0.35%。BTC 展開一定程度的寬幅震盪,多次試圖突破 $12,000 未果。近期黃金白銀市場波動距離,白銀甚至一週內連創十年內,單日最大跌幅和最大漲幅。受黃金和白銀市場影響,數字貨幣市場也跟隨產生較大波動,近期具有一致性。目前無法判斷這種一致性會持續多長時間,但短期內,可以透過觀測黃金白銀市場的波動來預判 BTC 的漲跌情況。隨著市場資金從中小幣種迴流,BTC 成交量方面將有一定程度突破,助推 BTC 向 $13,000 發起衝擊。

根據 CoinMarketCap 資料,ETH 近 7 日日均換手率為 27.96%,較三個月內日均換手率下降了 6.64%,較上週日均換手率下降 4.22%。ETH 雖然成交量方面有所下降,但仍是市場的領漲數字貨幣,主要是受 DeFi 的火熱造富效應影響,大量 ETH 被買來進行抵押和作為 Gas 費用。目前 DeFi 情緒已經處於狂熱狀態,短期內仍將繼續推漲 ETH 繼續向上。ETH 一定程度上完成高位盤整換籌,繼續開啟向上推升空間。

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