2020年10月12日
期權市場播報
附言：
比特幣今天結束了五連陽，回撥100美元，這波上漲的主要漲幅集中在5個小時線上，其他時間基本都在橫盤。一般而言，這種行情不會有特別集中的買單，各個方向會比較平衡。但是，今天Put Buys方向成交6767幣，佔比高達58%，也就是說有人在集中吃單下注暴跌。
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【綜合成交資料】
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d28%
30d35%
90d 49%
1Y80%
期權持倉量14億美元，期權成交量1.2億美元。
各標準化期限隱含波動率：
今日 ：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%
10/11：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%
今天成交量很大，集中在吃進Put，但是都是短期買入影響有限，所以期權IV持續穩定。
由於價格在上漲後進入橫盤，比特幣期權的偏度skew維持穩定。
從Option Flows資料看，Put Buys方向成交6767幣，佔比高達58%，也就是說有人在集中吃單下注暴跌。今天成交量相對比較大。
持倉分佈如圖所示，持倉主要集中在幾個整數關口。如果價格到這些價格附近，會有更多的人進行對沖，套利者需要關注這些位置。本月度名義持倉4.24萬幣，年底名義持倉3.82萬幣，超短期當週期權持倉上升明顯。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d43%
30d69%
90d85%
1Y103%
以太坊今日期權持倉量3.67億美元，成交量1300萬美元。
各標準化期限IV：
今日：1m 60%，3m 67%，6m 70%
10/11：1m 61%，3m 68%，6m 70%
以太坊行情不大，各期限IV穩定。
今天Put Buys 成交3642ETH，佔總成交量的30%。
以太坊年底持倉48.47萬ETH，當週期權持倉量在明顯上升。
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Jeff Liang
CEO of Greeks.Live
2020年10月12日20:00
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