【每日簡評】
經常看播報會發現有一個規律被經常提起，就是無論是暴漲還是暴跌，第一波行情往往不會帶來IV的大幅變化，期權市場需要時間消化波動，往往是第二波行情才會出現IV的大幅度變化。
播報資料由Greeks.live和Skew.com提供。
【BTC期權】
BTC歷史波動率
10d 77%
30d 98%
90d 93%
1Y 87%
【期權成交量】
期權成交量18億美元，目前持倉量為110億美元，成交量創造歷史新高。
【IV】
各標準化期限隱含波動率：
今日：1m 121%, 3m 107%, 6m 99%
2/23：1m 113%, 3m 105%, 6m 98%
比特幣連續回撥，目前報收50000美元下方。IV明顯回升，超短期IV一度突破140%，中短期IV回升到年內偏高水平，但中長期IV只回升到年內平均水平。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看，市場相對均衡。在近兩天的暴跌過程中，有很多交易員選擇用虛值看漲抄底，但是從今天的分佈看，似乎大部分選擇了平倉了結。
【期權持倉分佈】
目前2月底名義持倉6.67萬幣，3月期限約為8.28萬幣。
【ETH期權】
ETH歷史波動率
10d 69%
30d 103%
90d 119%
1Y 112%
以太坊今日期權成交量3.95億美元，持倉量24億美元，成交量創歷史新高。
【IV】
各標準化期限IV：
今日：1m 159%，3m 135%，6m 122%
2/23：1m 140%，3m 128%，6m 119%
以太坊IV繼續上升，成交量進4億美元，以太坊昨日低點跌至一月橫盤上沿。抄底力量強勁，大量虛值看漲期權被用於抄底。
【Option Flows&大宗交易】
從Option Flows資料看，今天以太坊買入看漲期權交易量更大，佔40%，暴跌行情中反而沒什麼人買Put。
大宗交易成交較多，大量3000張的深度虛值看漲成交，本次下跌中買進虛值Call抄底的力量非常強。
【期權持倉分佈】
以太坊2月底為37.4萬ETH，3月到期大約是52.9萬ETH。
作者：，來源：Deribit德瑞的交易課
